Stops por ATR: stops que se ajustam à volatilidade do mercado
Um stop dentro do ruído normal é atingido sem motivo. Como usar o Average True Range para definir a distância, e o que isso faz com o tamanho.
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Um stop colocado dentro do ruído normal do mercado é atingido mesmo quando a ideia estava certa. O Average True Range mede esse ruído, para que você possa posicionar stops que se ajustem à volatilidade atual.
O que o ATR mede
O true range (amplitude verdadeira) de um candle é a maior de três distâncias: da máxima até a mínima, da máxima até o fechamento anterior e da mínima até o fechamento anterior. Ele conta os gaps, além do corpo e dos pavios do candle.
O ATR(14) é a média do true range dos últimos 14 candles. Ele é expresso em unidades de preço, não em porcentagem, e indica quanto o preço costuma andar em um candle naquele timeframe.
Definindo a distância do stop
Uma abordagem comum coloca o stop 1,5 a 2 ATR além da entrada, ou além do topo ou fundo que invalida o setup, o que estiver mais longe.
Premissas: BTC no gráfico de 4H, entrada em 60.000, ATR(14) de 600. Um stop de 1,5 ATR fica 900 abaixo da entrada, em 59.100. Um stop de 300 ficaria a meio candle normal e provavelmente seria atingido pelo ruído.
O que o ATR faz com o tamanho da posição
Combine o stop por ATR com um risco fixo. Com uma conta de 10.000 USDT e 1% de risco, um stop de 900 dá 100 ÷ 900 = 0,111 BTC, uma posição de cerca de 6.667 USDT, antes das taxas.
Se a volatilidade dobrar e o ATR subir para 1.200, o stop vai para 1.800 e o tamanho cai pela metade, para 0,056 BTC. O dinheiro em risco continua em 100 USDT. O mercado ficou mais agitado, então a posição ficou menor.
Limites do ATR
- O ATR descreve o passado recente. Uma notícia pode mover o preço vários ATR em um único candle.
- Ele não tem direção. Diz quanto, não para que lado.
- Use o ATR do timeframe que você opera; um ATR diário é muito mais largo que um de 15 minutos.
- Confira o stop também contra a estrutura: um stop logo acima de um fundo bem claro continua sendo um stop fraco.
Stop móvel com ATR
O ATR também pode mover o stop enquanto o trade anda a seu favor. Uma versão simples: depois de cada candle fechado, coloque o stop no maior fechamento desde a entrada menos 2 ATR, e nunca o mova para baixo.
Suponha um long a partir de 60.000 com ATR de 600. Quando o maior fechamento chega a 62.000, o stop móvel fica em 60.800, acima da entrada. O stop acompanha a tendência, deixa espaço para correções normais e tira você do trade quando o preço anda contra você mais do que a amplitude habitual.
Apenas para fins educacionais, não é recomendação financeira. Os exemplos de trade são ilustrativos. Os preços das criptos são voláteis, e operar alavancado pode fazer você perder mais do que a sua margem.
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