ATR 손절: 시장 변동성에 맞는 손절 위치 정하기

ATR이 측정하는 것

캔들의 진정한 범위(True Range)는 세 거리 중 가장 큰 값입니다. 고가에서 저가, 고가에서 직전 종가, 저가에서 직전 종가. 캔들 몸통과 꼬리뿐 아니라 갭까지 포함합니다.

ATR(14)는 최근 14개 캔들의 True Range 평균입니다. 퍼센트가 아니라 가격 단위이며, 해당 타임프레임에서 가격이 캔들 하나 동안 보통 얼마나 움직이는지를 알려 줍니다.

손절 거리 정하기

흔한 방법은 진입가로부터 1.5~2 ATR 떨어진 곳, 또는 셋업을 무효화하는 스윙 포인트 너머 중 더 먼 쪽에 손절을 두는 것입니다.

가정: BTC 4시간봉, 진입 60,000, ATR(14) 600. 1.5 ATR 손절은 진입가보다 900 아래인 59,100입니다. 300짜리 손절은 평범한 캔들 하나의 절반 거리여서 노이즈에 걸릴 가능성이 높습니다.

ATR이 포지션 크기에 미치는 영향

ATR 손절을 고정 리스크와 결합하세요. 계좌 10,000 USDT, 리스크 1%, 손절 거리 900이라면 100 ÷ 900 = 0.111 BTC, 수수료 전 기준 약 6,667 USDT 가치의 포지션입니다.

변동성이 두 배가 되어 ATR이 1,200으로 오르면 손절 거리는 1,800이 되고 크기는 0.056 BTC로 절반이 됩니다. 위험에 노출된 금액은 100 USDT 그대로입니다. 시장이 거칠어졌으니 포지션이 작아진 것입니다.

ATR의 한계

• ATR은 최근 과거를 설명합니다. 뉴스 이벤트 하나로 캔들 하나에서 가격이 몇 ATR씩 움직일 수 있습니다.
• 방향이 없습니다. 얼마나 움직이는지는 알려 주지만, 어느 쪽인지는 알려 주지 않습니다.
• 거래하는 타임프레임의 ATR을 쓰세요. 일봉 ATR은 15분봉 ATR보다 훨씬 넓습니다.
• 손절을 구조와도 대조해 보세요. 뚜렷한 스윙 저점 바로 위에 둔 손절은 여전히 약한 손절입니다.

ATR로 트레일링 스톱 걸기

ATR은 거래가 유리하게 진행될 때 손절을 옮기는 데도 쓸 수 있습니다. 간단한 방법: 캔들이 마감할 때마다 손절을 진입 이후 최고 종가에서 2 ATR을 뺀 값에 두고, 절대 아래로 내리지 않습니다.

60,000에서 롱 진입, ATR 600을 가정합니다. 최고 종가가 62,000에 도달하면 트레일링 스톱은 진입가보다 위인 60,800에 놓입니다. 손절이 추세를 따라가면서 평범한 조정에는 여유를 두고, 가격이 평소 범위 이상으로 불리하게 움직이면 청산합니다.