손절에서 출발하는 포지션 사이징: 실제 숫자로 보는 1% 규칙

한 줄로 정리한 규칙

손절에 걸렸을 때 잃어도 괜찮은 계좌 비율을 고르세요. 많은 트레이더가 0.5~1%를 씁니다. 그다음 그 금액을 진입가와 손절가 사이의 코인당 손실로 나눕니다.

포지션 크기 = (계좌 × 리스크 %) ÷ (진입가 − 손절가). 크기는 거래마다 달라지지만, 위험에 노출된 금액은 달라지지 않습니다.

수수료를 포함한 계산 예제

가정: 계좌 10,000 USDT, 거래당 리스크 1%, BTC 롱 진입 60,000, 셋업이 무효가 되는 손절가 58,800. 손절까지 거리는 1,200, 즉 진입가 대비 2% 아래입니다.

수수료를 빼면 크기는 100 ÷ 1,200 = 0.0833 BTC, 포지션 가치는 5,000 USDT입니다. 진입과 청산에 각각 0.1% 수수료가 붙으면 코인당 60 + 58.8 = 118.8 USDT의 비용이 더해지므로, 손절 시 코인당 손실은 1,318.8이 됩니다.

수수료를 포함하면 크기는 100 ÷ 1,318.8 = 0.0758 BTC, 가치는 약 4,550 USDT입니다. 손절에 걸리면 손실은 수수료를 포함해 100 USDT, 정확히 내가 정한 1%입니다.

연패를 버틸 수 있게 해 주는 이유

모든 전략에는 연속 손실 구간이 있습니다. 고정 비율 리스크는 계좌가 줄어들수록 손실 하나하나의 크기도 줄여 주며, 리스크 크기가 손실의 깊이를 결정합니다.

• 거래당 1%라면 10연패 후 계좌는 약 9.6% 줄어듭니다. 회복하려면 약 10.6%가 필요합니다.
• 거래당 2%라면 같은 연패로 약 18.3%를 잃습니다. 회복하려면 약 22.4%가 필요합니다.
• 거래당 5%라면 약 40.1%를 잃고, 본전으로 돌아가는 데만 약 67%가 필요합니다.

흔한 실수

• 진입 후 손절을 더 멀리 옮기는 것. 포지션 크기는 원래 손절 기준으로 계산했으므로 리스크가 슬그머니 커집니다.
• 셋업이 무효가 되는 곳이 아니라 손실이 편하게 느껴지는 곳에 손절을 두는 것. 손절은 지갑이 아니라 차트가 정합니다.
• 짧은 타임프레임에서 수수료와 슬리피지를 잊는 것. 이 경우 수수료와 슬리피지가 손절 거리의 큰 부분을 차지할 수 있습니다.
• 공식이 허용하는 것보다 포지션을 키우려고 레버리지를 쓰는 것. 레버리지는 내가 넣는 증거금을 바꿀 뿐, 감수해야 할 리스크를 바꾸지 않습니다.

반올림과 최소 주문 수량

거래소는 마켓마다 최소 주문 수량과 수량 단위(스텝)를 정해 둡니다. 계산한 크기는 항상 내림하고 절대 올림하지 마세요. 그래야 손절 시 실제 손실이 계획 이하로 유지됩니다. 스텝이 0.0001 BTC라면 0.07582는 0.0758이 됩니다.

소액 계좌에서는 최소 주문 수량 때문에 정한 것보다 큰 리스크를 지게 될 수 있습니다. 이 손절 위치에서 허용되는 가장 작은 포지션조차 한도보다 큰 리스크를 진다면, 거래를 건너뛰거나 최소 주문 수량이 더 작은 마켓을 고르세요. 거래소에 맞추려고 리스크를 늘리는 것은 손절을 옮기는 것과 같은 실수입니다.