自分のエッジをRで測るトレード日誌

記録すべき項目

• 日時、銘柄、時間足、そしてセットアップ名（毎回同じ名前）。
• 方向、エントリー、ストップ、ターゲット、ポジションサイズ。
• 決済価格、手数料、そしてRでの結果。
• エントリー時のチャートのスクリーンショットと、1文：次は何を変えるか？

これで14項目です。その多くは注文画面から書き写せます。トレードを決済したらすぐ、なぜそのトレードをしたのかを覚えているうちに記入しましょう。

結果をRに換算する

ロングの場合：R ＝（決済 − エントリー）÷（エントリー − ストップ）。ショートの場合は符号を逆にします。手数料を含めるには、割る前に結果から差し引きます。

Rを使えば、BTCのトレードとETHのトレード、少額口座のトレードと大口口座のトレードを、同じ尺度で比べられます。

期待値を計算する

この想定の10トレードでは、4回の勝ちの平均が2.125R、6回の負けの平均が0.92Rです。合計は＋3Rなので、期待値は3 ÷ 10 ＝ 1トレードあたり＋0.3Rです。

計算式でも同じ数字になります：0.4 × 2.125 − 0.6 × 0.917 ＝ 0.3R。リスク1%なら、1トレードあたり＋0.3Rは平均して1トレードあたり口座の約0.3%で、その周りで大きく上下します。

10トレードでは何も証明できない理由

10トレードはごく小さなサンプルです。結果を1つ＋3Rから−1Rに変えるだけで、期待値は＋0.3Rから−0.1Rに下がります。セットアップの評価は、そのセットアップで30回以上トレードしてから行い、良いセットアップが悪いセットアップを隠さないよう、セットアップごとに分けて記録しましょう。

週次の振り返りは短くて構いません。セットアップごとの期待値、Rでの最大損失、そして1Rを超えた損失があったかどうか。1Rを超える損失は計画が守られなかったことを意味し、それは相場の問題ではなくプロセスの問題です。

振り返りのための3つの質問

数字は何が起きたかを示し、3つの質問はなぜ起きたかを示します。計画に書いたとおりのトレードをしたか？ストップからサイズを決めたか？計画どおりの位置で決済したか？それぞれの答えを「はい」か「いいえ」で記録します。

期待値は良くても「いいえ」が多いセットアップはもろいものです。結果がプロセスのおかげではなく、プロセスに反して出ているからです。最初の数か月は、3つのルールすべてを守ったトレードの割合のほうが、利益よりも役に立つ数字であることがよくあります。