บันทึกการเทรดที่วัดความได้เปรียบของคุณเป็น R

ช่องที่ควรบันทึก

• วันและเวลา ตลาด ไทม์เฟรม และ ชื่อเซ็ตอัป (ใช้ชื่อเดิมทุกครั้ง)
• ทิศทาง ราคาเข้า stop เป้าหมาย และขนาดโพซิชัน
• ราคาออก ค่าธรรมเนียม และ ผลลัพธ์เป็น R
• ภาพหน้าจอกราฟตอนเข้าเทรด และ หนึ่งประโยค: ถ้าทำใหม่ คุณจะทำอะไรต่างไป?

รวมเป็นสิบสี่ช่อง ส่วนใหญ่คัดลอกจากหน้าคำสั่งซื้อขาย กรอกทันทีหลังปิดเทรด ขณะที่คุณยังจำได้ว่าเข้าเทรดนั้นเพราะอะไร

แปลงผลลัพธ์เป็น R

สำหรับ Long: R = (ราคาออก − ราคาเข้า) ÷ (ราคาเข้า − stop) สำหรับ Short ให้กลับเครื่องหมาย หากต้องการรวมค่าธรรมเนียม ให้หักออกจากผลลัพธ์ก่อนหาร

R ทำให้คุณเปรียบเทียบเทรด BTC กับเทรด ETH หรือเทรดจากบัญชีเล็กกับบัญชีใหญ่ได้บนสเกลเดียวกัน

คำนวณค่าคาดหวัง

จากสิบเทรดสมมตินั้น: ชนะสี่ครั้งเฉลี่ย 2.125R แพ้หกครั้งเฉลี่ย 0.92R ผลรวมคือ +3R ค่าคาดหวังจึงเป็น 3 ÷ 10 = +0.3R ต่อการเทรด

สูตรให้ตัวเลขเดียวกัน: 0.4 × 2.125 − 0.6 × 0.917 = 0.3R ที่ความเสี่ยง 1% ค่า +0.3R ต่อการเทรดหมายถึงประมาณ 0.3% ของบัญชีต่อการเทรดโดยเฉลี่ย โดยมีการแกว่งรอบค่านี้มาก

ทำไมสิบเทรดยังพิสูจน์อะไรไม่ได้

สิบเทรดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เล็กมาก เปลี่ยนผลลัพธ์เดียวจาก +3R เป็น −1R ค่าคาดหวังจะลดจาก +0.3R เหลือ −0.1R ทบทวนเซ็ตอัปหลังเทรดเซ็ตอัปนั้น 30 ครั้งขึ้นไป และแยกแต่ละเซ็ตอัปออกจากกัน เพื่อไม่ให้เซ็ตอัปที่ดีบดบังเซ็ตอัปที่แย่

การทบทวนรายสัปดาห์ใช้เวลาไม่นาน: ค่าคาดหวังของแต่ละเซ็ตอัป ผลขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดเป็น R และมีการขาดทุนครั้งใดเกิน 1R หรือไม่ ผลขาดทุนที่ใหญ่กว่า 1R หมายความว่าไม่ได้ทำตามแผน ซึ่งเป็นปัญหาของกระบวนการ ไม่ใช่ปัญหาของตลาด

คำถามทบทวนสามข้อ

ตัวเลขบอกว่าเกิดอะไรขึ้น คำถามสามข้อบอกว่าทำไม ฉันเข้าเทรดตามที่แผนเขียนไว้หรือไม่? ฉันกำหนดขนาดจาก stop หรือไม่? ฉันออกตรงจุดที่แผนกำหนดหรือไม่? ให้คะแนนแต่ละคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่

เซ็ตอัปที่มีค่าคาดหวังดีแต่มีคำตอบว่าไม่ใช่จำนวนมากถือว่าเปราะบาง เพราะผลลัพธ์เกิดขึ้นทั้งที่กระบวนการไม่ดี ในช่วงไม่กี่เดือนแรก สัดส่วนของเทรดที่ทำตามกฎครบทั้งสามข้อ มักเป็นตัวเลขที่มีประโยชน์มากกว่ากำไร