คำนวณขนาดโพซิชันจาก stop: กฎ 1% ด้วยตัวเลขจริง
ให้กราฟกำหนด stop แล้วให้ stop กำหนดขนาด ตัวอย่างคำนวณที่รวมค่าธรรมเนียม และเหตุผลที่ช่วงขาดทุนติดกันจะเจ็บน้อยลง
ในหน้านี้
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลือกขนาดโพซิชันก่อน แล้วค่อยกำหนด stop ทีหลัง ให้กลับลำดับเสีย: กราฟเป็นตัวบอกว่าการเทรดผิดที่จุดไหน และระยะนั้นเป็นตัวบอกว่าคุณซื้อได้มากแค่ไหนโดยไม่เสี่ยงเกินกว่าที่วางแผนไว้
กฎในบรรทัดเดียว
เลือกสัดส่วนของบัญชีที่คุณยอมเสียหากโดน stop เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ 0.5% ถึง 1% จากนั้นหารจำนวนเงินนั้นด้วยผลขาดทุนต่อเหรียญระหว่างราคาเข้ากับ stop
ขนาดโพซิชัน = (บัญชี × % ความเสี่ยง) ÷ (ราคาเข้า − stop) ขนาดเปลี่ยนไปในแต่ละเทรด แต่จำนวนเงินที่เสี่ยงไม่เปลี่ยน
ตัวอย่างคำนวณที่รวมค่าธรรมเนียม
สมมติฐาน: บัญชี 10,000 USDT เสี่ยง 1% ต่อการเทรด เปิด Long BTC ที่ 60,000 และตั้ง stop ที่ 58,800 ซึ่งเป็นจุดที่เซ็ตอัปใช้ไม่ได้ Stop ห่าง 1,200 หรือต่ำกว่าราคาเข้า 2%
หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ขนาดคือ 100 ÷ 1,200 = 0.0833 BTC เป็นโพซิชันมูลค่า 5,000 USDT ค่าธรรมเนียม 0.1% ทั้งขาเข้าและขาออกเพิ่มต้นทุน 60 + 58.8 = 118.8 USDT ต่อเหรียญ ผลขาดทุนต่อเหรียญเมื่อโดน stop จึงเป็น 1,318.8
เมื่อรวมค่าธรรมเนียม ขนาดคือ 100 ÷ 1,318.8 = 0.0758 BTC มูลค่าประมาณ 4,550 USDT หากโดน stop ผลขาดทุนคือ 100 USDT รวมค่าธรรมเนียมแล้ว เท่ากับ 1% ที่คุณเลือกไว้พอดี
ทำไมวิธีนี้ทำให้รอดจากช่วงขาดทุนติดกันได้
ทุกกลยุทธ์มีช่วงที่ขาดทุนติดกัน การเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ทำให้ผลขาดทุนแต่ละครั้งเล็กลงเมื่อบัญชีเล็กลง และขนาดความเสี่ยงเป็นตัวกำหนดว่าหลุมจะลึกแค่ไหน
- ที่ 1% ต่อการเทรด ขาดทุนติดกันสิบครั้งทำให้บัญชีลดลงประมาณ 9.6% คุณต้องได้กำไรประมาณ 10.6% เพื่อกลับมาเท่าเดิม
- ที่ 2% ต่อการเทรด ช่วงขาดทุนแบบเดียวกันทำให้เสียประมาณ 18.3% คุณต้องได้ประมาณ 22.4% เพื่อฟื้นตัว
- ที่ 5% ต่อการเทรด จะเสียประมาณ 40.1% และคุณต้องได้ประมาณ 67% แค่เพื่อกลับมาคุ้มทุน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ขยับ stop ให้ไกลขึ้นหลังเข้าเทรด ขนาดถูกคำนวณจาก stop เดิม ความเสี่ยงจึงเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว
- ตั้ง stop ตรงจุดที่รู้สึกว่าขาดทุนได้สบายใจ แทนที่จะตั้งตรงจุดที่เซ็ตอัปใช้ไม่ได้ กราฟเป็นตัวตัดสิน stop ไม่ใช่กระเป๋าเงินของคุณ
- ลืมค่าธรรมเนียมและ slippage ในไทม์เฟรมเล็ก ซึ่งอาจเป็นสัดส่วนใหญ่ของระยะ stop
- ใช้เลเวอเรจเพื่อเปิดโพซิชันใหญ่กว่าที่สูตรอนุญาต เลเวอเรจเปลี่ยนมาร์จิ้นที่คุณวาง ไม่ใช่ความเสี่ยงที่คุณควรรับ
การปัดเศษและขนาดคำสั่งขั้นต่ำ
กระดานเทรดกำหนดขนาดคำสั่งขั้นต่ำและขนาดขั้น (step size) ของแต่ละตลาด ให้ปัดขนาดที่คำนวณได้ ลง เสมอ ห้ามปัดขึ้น เพื่อให้ผลขาดทุนจริงเมื่อโดน stop เท่ากับหรือต่ำกว่าแผน หากขนาดขั้นคือ 0.0001 BTC ค่า 0.07582 จะกลายเป็น 0.0758
ในบัญชีขนาดเล็ก คำสั่งขั้นต่ำอาจบังคับให้คุณเสี่ยงมากกว่าที่เลือกไว้ หากโพซิชันที่เล็กที่สุดที่อนุญาตทำให้เสี่ยงเกินขีดจำกัดของคุณที่ stop นี้ ให้ข้ามการเทรดนั้น หรือเลือกตลาดที่มีขั้นต่ำเล็กกว่า การขยายความเสี่ยงเพื่อให้เข้ากับกระดานเทรดเป็นความผิดพลาดแบบเดียวกับการขยับ stop
เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ตัวอย่างการเทรดเป็นเพียงตัวอย่างประกอบ ราคาคริปโตมีความผันผวน และการเทรดด้วยเลเวอเรจอาจขาดทุนมากกว่ามาร์จิ้นของคุณ
รับแผนเทรดแบบนี้ทุกสัปดาห์
เซ็ตอัป stop ขนาดโพซิชัน และการทบทวน ในอีเมลฉบับเดียว ฟรี ยกเลิกได้ทุกเมื่อ
หรือติดตามช่อง Telegram @ispsjaolqตลาดตอนนี้
ข่าวล่าสุด
