Stop ด้วย ATR: วาง stop ให้เหมาะกับความผันผวนของตลาด

ATR วัดอะไร

True range ของแท่งเทียนคือระยะที่มากที่สุดในสามระยะ: จาก high ถึง low, จาก high ถึงราคาปิดก่อนหน้า และจาก low ถึงราคาปิดก่อนหน้า จึงนับรวมช่องว่างราคา (gap) ด้วย นอกเหนือจากตัวแท่งเทียนและไส้เทียน

ATR(14) คือค่าเฉลี่ยของ true range ใน 14 แท่งล่าสุด มีหน่วยเป็นราคา ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ และบอกว่าราคามักเคลื่อนที่ได้ไกลแค่ไหนในหนึ่งแท่งบนไทม์เฟรมนั้น

การกำหนดระยะ stop

วิธีที่นิยมคือวาง stop ห่าง 1.5 ถึง 2 ATR จากราคาเข้า หรือเลยจุดสวิงที่ทำให้เซ็ตอัปใช้ไม่ได้ แล้วแต่ว่าจุดไหนไกลกว่า

สมมติฐาน: BTC บนกราฟ 4H ราคาเข้า 60,000 และ ATR(14) เท่ากับ 600 Stop ที่ 1.5 ATR อยู่ต่ำกว่าราคาเข้า 900 คือที่ 59,100 Stop ที่ห่าง 300 จะอยู่แค่ครึ่งแท่งเทียนปกติ และมีแนวโน้มโดนชนจากการสวิงตามปกติของราคา

ATR ส่งผลต่อขนาดโพซิชันอย่างไร

ใช้ stop จาก ATR ร่วมกับความเสี่ยงคงที่ ด้วยบัญชี 10,000 USDT และความเสี่ยง 1% stop ที่ห่าง 900 จะได้ขนาด 100 ÷ 900 = 0.111 BTC เป็นโพซิชันมูลค่าประมาณ 6,667 USDT ก่อนหักค่าธรรมเนียม

หากความผันผวนเพิ่มเป็นสองเท่าและ ATR ขึ้นเป็น 1,200 stop จะขยับเป็น 1,800 และขนาดลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 0.056 BTC จำนวนเงินที่เสี่ยงยังคงเป็น 100 USDT ตลาดเหวี่ยงแรงขึ้น โพซิชันจึงเล็กลง

ข้อจำกัดของ ATR

• ATR อธิบายอดีตที่ผ่านมาไม่นาน เหตุการณ์ข่าวอาจทำให้ราคาเคลื่อนหลายเท่าของ ATR ในแท่งเดียว
• ATR ไม่มีทิศทาง บอกได้ว่าไกลแค่ไหน แต่ไม่ได้บอกว่าไปทางไหน
• ใช้ ATR ของไทม์เฟรมที่คุณเทรด ATR รายวันกว้างกว่า ATR ของกราฟ 15 นาทีมาก
• ตรวจ stop เทียบกับโครงสร้างด้วย stop ที่อยู่เหนือ swing low ที่ชัดเจนเพียงเล็กน้อยก็ยังเป็น stop ที่อ่อนแอ

เลื่อน stop ตามราคา (trailing stop) ด้วย ATR

ATR ยังใช้เลื่อน stop ได้เมื่อการเทรดเป็นไปตามคาด แบบง่าย ๆ คือ หลังแท่งเทียนแต่ละแท่งปิด ให้ตั้ง stop ที่ ราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่เข้าเทรด ลบ 2 ATR และห้ามเลื่อนลง

สมมติเปิด Long ที่ 60,000 โดย ATR เท่ากับ 600 เมื่อราคาปิดสูงสุดขึ้นถึง 62,000 trailing stop จะอยู่ที่ 60,800 ซึ่งสูงกว่าราคาเข้า Stop จะตามเทรนด์ เผื่อพื้นที่ให้การย่อตัวตามปกติ และออกเมื่อราคาสวนทางมากกว่าระยะปกติ