Стопы по ATR: как ставить стоп под волатильность рынка
Стоп внутри обычного шума выбивает без причины. Как задать расстояние с помощью Average True Range и как это влияет на размер позиции.
На этой странице
Стоп, поставленный внутри обычного рыночного шума, выбивает даже тогда, когда идея была верной. Average True Range измеряет этот шум, поэтому можно ставить стопы, соответствующие текущей волатильности.
Что измеряет ATR
Истинный диапазон свечи равен наибольшему из трёх расстояний: от максимума до минимума, от максимума до предыдущего закрытия и от минимума до предыдущего закрытия. Он учитывает гэпы, а не только тело свечи и тени.
ATR(14) означает средний истинный диапазон за последние 14 свечей. Он выражается в единицах цены, а не в процентах, и показывает, сколько цена обычно проходит за одну свечу на этом таймфрейме.
Как задать расстояние до стопа
Распространённый подход ставит стоп на 1,5–2 ATR от входа или за точкой свинга, которая отменяет сетап, в зависимости от того, что дальше.
Допущения: BTC на 4H-графике, вход на 60 000, ATR(14) равен 600. Стоп в 1,5 ATR находится на 900 ниже входа, на 59 100. Стоп в 300 был бы в половине обычной свечи и, скорее всего, сработал бы от шума.
Как ATR влияет на размер позиции
Совместите стоп по ATR с фиксированным риском. При депозите 10 000 USDT и риске 1% стоп в 900 даёт 100 ÷ 900 = 0,111 BTC, позицию стоимостью около 6 667 USDT до комиссий.
Если волатильность удвоится и ATR вырастет до 1 200, стоп отодвинется до 1 800, а размер уменьшится вдвое, до 0,056 BTC. Сумма под риском остаётся 100 USDT. Рынок стал более бурным, поэтому позиция стала меньше.
Ограничения ATR
- ATR описывает недавнее прошлое. Новость может сдвинуть цену на несколько ATR за одну свечу.
- У него нет направления. Он говорит, насколько далеко, но не в какую сторону.
- Используйте ATR того таймфрейма, на котором торгуете; дневной ATR намного шире 15-минутного.
- Проверяйте стоп и по структуре: стоп чуть выше явного swing-минимума всё равно остаётся слабым стопом.
Трейлинг-стоп по ATR
ATR также может передвигать стоп, пока сделка развивается. Простой вариант: после каждой закрытой свечи ставьте стоп на уровне максимального закрытия с момента входа минус 2 ATR и никогда не опускайте его.
Допустим, лонг от 60 000 при ATR 600. Когда максимальное закрытие достигает 62 000, трейлинг-стоп находится на 60 800, выше входа. Стоп следует за трендом, оставляет место для обычных откатов и закрывает сделку, когда цена идёт против вас дальше обычного диапазона.
Только в образовательных целях, не является финансовой рекомендацией. Примеры сделок иллюстративные. Цены криптовалют волатильны, а при торговле с плечом можно потерять больше, чем ваша маржа.
Получайте такой торговый план каждую неделю
Сетап, стоп, размер позиции и разбор в одном письме. Бесплатно, отписаться можно в любой момент.
Или следите за Telegram-каналом @ispsjaolqРынок сейчас
Последние новости
