Размер позиции от стопа: правило 1% на реальных цифрах

Правило в одной строке

Выберите долю депозита, которую вы готовы потерять, если сработает стоп. Многие трейдеры используют от 0,5% до 1%. Затем разделите эту сумму на убыток на одну монету между входом и стопом.

Размер позиции = (депозит × риск %) ÷ (вход − стоп). Размер меняется от сделки к сделке; сумма под риском остаётся прежней.

Разобранный пример с комиссиями

Допущения: депозит 10 000 USDT, риск 1% на сделку, вход в лонг по BTC на 60 000 и стоп на 58 800, где сетап становится недействительным. Стоп находится в 1 200 от входа, то есть на 2% ниже.

Без комиссий размер равен 100 ÷ 1 200 = 0,0833 BTC, это позиция стоимостью 5 000 USDT. Комиссия 0,1% на вход и на выход добавляет 60 + 58,8 = 118,8 USDT издержек на монету, поэтому убыток на монету при срабатывании стопа составляет 1 318,8.

С комиссиями размер равен 100 ÷ 1 318,8 = 0,0758 BTC, около 4 550 USDT. Если сработает стоп, убыток составит 100 USDT с учётом комиссий, ровно выбранный вами 1%.

Почему так серии убытков остаются переживаемыми

У любой стратегии бывают серии убыточных сделок. Риск в фиксированном проценте уменьшает каждый убыток по мере уменьшения депозита, а размер риска определяет, насколько глубокой окажется просадка.

• При 1% на сделку десять убытков подряд уменьшают депозит примерно на 9,6%. Чтобы вернуться, нужно около 10,6%.
• При 2% на сделку та же серия стоит около 18,3%. Для восстановления нужно около 22,4%.
• При 5% на сделку она стоит около 40,1%, и нужно около 67%, только чтобы выйти в ноль.

Частые ошибки

• Отодвигать стоп дальше после входа. Размер рассчитывался под исходный стоп, поэтому риск незаметно растёт.
• Ставить стоп там, где убыток кажется комфортным, а не там, где сетап становится недействительным. Стоп определяет график, а не ваш кошелёк.
• Забывать о комиссиях и проскальзывании на младших таймфреймах, где они могут составлять заметную часть расстояния до стопа.
• Использовать плечо, чтобы сделать позицию больше, чем позволяет формула. Плечо меняет внесённую маржу, а не риск, который вам следует брать.

Округление и минимальный размер ордера

Биржи устанавливают для каждого рынка минимальный размер ордера и шаг объёма. Всегда округляйте рассчитанный размер вниз, никогда не вверх, чтобы реальный убыток при срабатывании стопа оставался в пределах плана или ниже. При шаге 0,0001 BTC значение 0,07582 превращается в 0,0758.

На небольшом депозите минимальный ордер может вынудить взять больший риск, чем вы выбрали. Если минимально допустимая позиция при этом стопе рискует больше вашего лимита, пропустите сделку или выберите рынок с меньшим минимумом. Увеличивать риск под требования биржи означает ту же ошибку, что и отодвигать стоп.