用 R 衡量你优势的交易日志

值得记录的字段

• 日期和时间、市场、周期，以及 形态名称（每次都用同一个名称）。
• 方向、入场价、止损价、目标价和仓位大小。
• 出场价、手续费，以及 以 R 计的结果。
• 入场时的图表截图，以及 一句话：你会在哪里做得不同？

一共十四个字段，大部分可以从订单信息里直接复制。在交易平仓后立刻填写，趁你还记得为什么要做这笔交易。

把结果换算成 R

做多时：R =（出场价 − 入场价）÷（入场价 − 止损价）。做空时符号相反。如需计入手续费，可在相除之前先从结果中减去手续费。

R 让你能在同一尺度上比较 BTC 交易和 ETH 交易，或者小账户的交易和大账户的交易。

计算期望值

用这十笔假设交易来算：四笔盈利平均 2.125R，六笔亏损平均 0.92R。合计 +3R，所以期望值为 3 ÷ 10 = 每笔 +0.3R。

用公式也能得到同样的数字：0.4 × 2.125 − 0.6 × 0.917 = 0.3R。在 1% 风险下，每笔 +0.3R 意味着平均每笔交易约为账户的 0.3%，围绕这个平均值会有较大波动。

为什么十笔交易什么也证明不了

十笔交易是很小的样本。把其中一笔结果从 +3R 改成 −1R，期望值就会从 +0.3R 降到 −0.1R。一个形态要在做满 30 笔或更多 之后再评估，并且把不同形态分开统计，以免好的形态掩盖坏的形态。

每周复盘很简短：每个形态的期望值、以 R 计的最大亏损，以及是否有亏损超过 1R。亏损超过 1R 意味着没有按计划执行，这是流程问题，不是市场问题。

三个复盘问题

数字告诉你发生了什么；三个问题告诉你为什么。我是否按计划描述的那样做了这笔交易？我是否根据止损计算了仓位？我是否在计划规定的位置离场？每个问题回答是或否。

一个期望值不错但有很多“否”的形态是脆弱的，因为这些结果并不是靠遵守流程得来的。在最初几个月，完全遵守这三条规则的交易占比 往往是比利润更有用的数字。