Tính khối lượng lệnh từ stop: quy tắc 1% với số liệu thật

Quy tắc trong một dòng

Chọn tỉ lệ tài khoản bạn chấp nhận mất nếu chạm stop. Nhiều trader dùng 0.5% đến 1%. Sau đó chia số tiền này cho mức lỗ trên mỗi coin giữa giá vào lệnh và giá dừng lỗ.

Khối lượng lệnh = (tài khoản × % rủi ro) ÷ (giá vào − giá stop). Khối lượng thay đổi theo từng lệnh; số tiền chịu rủi ro thì không.

Ví dụ tính có cả phí

Giả định: tài khoản 10,000 USDT, rủi ro 1% mỗi lệnh, vào lệnh long BTC ở 60,000 và đặt stop ở 58,800, nơi setup bị vô hiệu. Stop cách 1,200, tức 2% dưới giá vào.

Chưa tính phí, khối lượng là 100 ÷ 1,200 = 0.0833 BTC, vị thế trị giá 5,000 USDT. Phí 0.1% khi vào và khi thoát lệnh cộng thêm 60 + 58.8 = 118.8 USDT chi phí trên mỗi coin, nên mức lỗ trên mỗi coin khi chạm stop là 1,318.8.

Tính cả phí, khối lượng là 100 ÷ 1,318.8 = 0.0758 BTC, trị giá khoảng 4,550 USDT. Nếu chạm stop, khoản lỗ là 100 USDT đã gồm phí, đúng bằng 1% bạn đã chọn.

Vì sao cách này giúp bạn sống sót qua chuỗi thua

Chiến lược nào cũng có những chuỗi lệnh thua. Rủi ro theo tỉ lệ phần trăm cố định khiến mỗi khoản lỗ nhỏ lại khi tài khoản nhỏ lại, và mức rủi ro quyết định cái hố sâu đến đâu.

• Với 1% mỗi lệnh, mười lệnh thua liên tiếp khiến tài khoản giảm khoảng 9.6%. Bạn cần khoảng 10.6% để lấy lại.
• Với 2% mỗi lệnh, cùng chuỗi đó làm mất khoảng 18.3%. Bạn cần khoảng 22.4% để hồi phục.
• Với 5% mỗi lệnh, mức mất là khoảng 40.1%, và bạn cần khoảng 67% chỉ để hòa vốn.

Những lỗi thường gặp

• Dời stop ra xa hơn sau khi đã vào lệnh. Khối lượng được tính cho stop ban đầu, nên rủi ro âm thầm tăng lên.
• Đặt stop ở chỗ khoản lỗ khiến bạn thấy dễ chịu thay vì ở chỗ setup bị vô hiệu. Biểu đồ quyết định stop, không phải ví tiền của bạn.
• Quên tính phí và trượt giá ở các khung thời gian nhỏ, nơi chúng có thể chiếm phần lớn khoảng cách stop.
• Dùng đòn bẩy để mở vị thế lớn hơn mức công thức cho phép. Đòn bẩy thay đổi số tiền ký quỹ bạn bỏ ra, không thay đổi mức rủi ro bạn nên chịu.

Làm tròn và khối lượng lệnh tối thiểu

Sàn quy định khối lượng lệnh tối thiểu và bước khối lượng cho từng thị trường. Luôn làm tròn khối lượng đã tính xuống, không bao giờ làm tròn lên, để khoản lỗ thực tế khi chạm stop bằng hoặc thấp hơn kế hoạch. Với bước 0.0001 BTC, 0.07582 thành 0.0758.

Với tài khoản nhỏ, lệnh tối thiểu có thể buộc bạn chịu rủi ro lớn hơn mức đã chọn. Nếu vị thế nhỏ nhất được phép vẫn vượt giới hạn rủi ro của bạn với stop này, hãy bỏ qua lệnh hoặc chọn thị trường có mức tối thiểu nhỏ hơn. Nới rộng rủi ro cho vừa với sàn cũng là sai lầm giống như dời stop.