Stop berbasis ATR: menempatkan stop yang sesuai volatilitas pasar

Apa yang diukur ATR

True range sebuah candle adalah yang terbesar dari tiga jarak: high ke low, high ke penutupan sebelumnya, dan low ke penutupan sebelumnya. Ukuran ini ikut menghitung gap, selain badan candle dan wick-nya.

ATR(14) adalah rata-rata true range dari 14 candle terakhir. Satuannya harga, bukan persen, dan menunjukkan seberapa jauh harga biasanya bergerak dalam satu candle di timeframe tersebut.

Menentukan jarak stop

Pendekatan yang umum adalah memasang stop 1,5 sampai 2 ATR dari entry, atau melewati titik swing yang membatalkan setup, mana pun yang lebih jauh.

Asumsi: BTC di grafik 4 jam, entry di 60.000, ATR(14) sebesar 600. Stop 1,5 ATR berjarak 900 di bawah entry, di 59.100. Stop berjarak 300 hanya setengah candle normal dan kemungkinan besar tersentuh oleh noise.

Dampak ATR pada ukuran posisi

Gabungkan stop berbasis ATR dengan risiko tetap. Dengan akun 10.000 USDT dan risiko 1%, stop 900 menghasilkan 100 ÷ 900 = 0,111 BTC, posisi senilai sekitar 6.667 USDT, sebelum biaya.

Jika volatilitas berlipat dua dan ATR naik ke 1.200, stop bergeser menjadi 1.800 dan ukuran posisi turun setengahnya menjadi 0,056 BTC. Uang yang dipertaruhkan tetap 100 USDT. Pasar makin liar, jadi posisinya makin kecil.

Keterbatasan ATR

• ATR menggambarkan masa lalu yang baru terjadi. Sebuah peristiwa berita bisa menggerakkan harga beberapa ATR dalam satu candle.
• ATR tidak punya arah. Ia memberi tahu seberapa jauh, bukan ke mana.
• Gunakan ATR dari timeframe yang Anda tradingkan; ATR harian jauh lebih lebar daripada ATR 15 menit.
• Periksa juga stop terhadap struktur: stop yang berada tepat di atas swing low yang jelas tetap merupakan stop yang lemah.

Trailing stop dengan ATR

ATR juga bisa dipakai untuk menggeser stop saat trade berjalan sesuai rencana. Versi sederhananya: setelah setiap candle ditutup, pasang stop di penutupan tertinggi sejak entry dikurangi 2 ATR, dan jangan pernah menggesernya turun.

Misalkan posisi long dari 60.000 dengan ATR 600. Saat penutupan tertinggi mencapai 62.000, trailing stop berada di 60.800, di atas harga entry. Stop mengikuti tren, memberi ruang untuk pullback normal, dan menutup posisi saat harga bergerak melawan Anda lebih jauh dari rentang biasanya.