Reward-to-risk dan win rate: matematika titik impas

Ukur semuanya dalam R

R adalah jumlah yang Anda risikokan dalam satu trade: jarak dari entry ke stop, dikali ukuran posisi. Trade yang menyentuh stop rugi 1R. Trade yang menghasilkan dua kali jumlah yang dirisikokan menang 2R.

Reward-to-risk adalah target keuntungan dibagi rencana kerugian. Entry di 100 dengan stop di 98 dan target di 104 mempertaruhkan 2 untuk mendapat 4: setup 2:1.

Win rate impas

Jika setiap kemenangan bernilai R:1 dan setiap kekalahan 1R, Anda impas saat win rate = 1 ÷ (1 + R).

• 1:1 butuh win rate 50%.
• 1,5:1 butuh 40%.
• 2:1 butuh sekitar 33,3%.
• 3:1 butuh 25%.

Reward-to-risk yang lebih tinggi tidak otomatis lebih baik. Target yang jauh lebih jarang tercapai, sehingga win rate biasanya turun saat target digeser makin jauh. Yang penting adalah pasangan kedua angka itu, diukur dari trade Anda sendiri.

Expectancy: angka yang perlu dipantau

Expectancy = (win rate × rata-rata kemenangan) − (loss rate × rata-rata kerugian), dalam R per trade.

Misalkan setup 2:1. Dengan win rate 30%, expectancy-nya 0,3 × 2 − 0,7 × 1 = −0,1R: kerugian yang pelan. Di 40% hasilnya +0,2R. Di 50% hasilnya +0,5R.

Dengan +0,2R dan risiko 1% per trade, 50 trade akan menambah kira-kira 10R, sekitar 10% akun sebelum efek compounding. Ini rata-rata, jadi hasil nyata datang dalam rentetan yang tidak merata.

Di mana biaya dan slippage menggerus

Biaya dibayar di setiap trade, baik yang menang maupun yang kalah. Pada stop yang sempit, biaya bisa mencapai 0,1R atau lebih per pulang-pergi. Itu mengubah edge +0,2R menjadi +0,1R, dan edge yang tipis menjadi kerugian.

Periksa biaya dalam R sebelum trading di timeframe pendek: biaya entry dan exit dibagi risiko per trade.

Exit sebagian mengubah kedua angka

Menutup sebagian posisi lebih awal mengubah rata-rata kemenangan dan win rate sekaligus. Misalkan setengah posisi exit di 1R dan setengahnya lagi di 2R: saat kedua target tercapai, rata-rata kemenangannya 1,5R, bukan 2R.

Menggeser stop ke harga entry setelah exit pertama biasanya menaikkan win rate, karena sebagian trade kini ditutup impas, bukan rugi penuh. Apakah kompromi ini membantu adalah pertanyaan untuk data Anda, bukan perasaan Anda. Catat setiap exit secara terpisah agar jurnal menunjukkan rata-rata kemenangan dan kerugian yang sebenarnya.