Relación beneficio/riesgo y tasa de acierto: la matemática del punto de equilibrio
Un setup 2:1 solo necesita ganar una de cada tres veces para quedar en equilibrio. Cómo se combinan ambos números y dónde pesan las comisiones.
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Una estrategia puede perder más veces de las que gana y aun así dar dinero, o ganar la mayoría de las veces y aun así perder. Dos números deciden cuál de los dos casos es el tuyo: cuánto ganas en las operaciones ganadoras frente a las perdedoras, y con qué frecuencia ganas.
Mídelo todo en R
R es el importe que arriesgas en una operación: la distancia de la entrada al stop multiplicada por el tamaño. Una operación que toca el stop pierde 1R. Una operación que gana el doble de lo arriesgado gana 2R.
La relación beneficio/riesgo es la ganancia prevista dividida entre la pérdida prevista. Una entrada en 100 con el stop en 98 y el objetivo en 104 arriesga 2 para ganar 4: un setup 2:1.
La tasa de acierto de equilibrio
Si cada ganancia es R:1 y cada pérdida es 1R, quedas en equilibrio cuando tasa de acierto = 1 ÷ (1 + R).
- 1:1 necesita una tasa de acierto del 50%.
- 1,5:1 necesita un 40%.
- 2:1 necesita alrededor del 33,3%.
- 3:1 necesita un 25%.
Una relación beneficio/riesgo más alta no es mejor de forma automática. Los objetivos lejanos se alcanzan con menos frecuencia, así que la tasa de acierto suele bajar a medida que el objetivo se aleja. Lo que importa es la pareja de números, medida en tus propias operaciones.
Esperanza matemática: el número que hay que seguir
Esperanza = (tasa de acierto × ganancia media) − (tasa de pérdidas × pérdida media), en R por operación.
Supón un setup 2:1. Con una tasa de acierto del 30%, la esperanza es 0,3 × 2 − 0,7 × 1 = −0,1R: una pérdida lenta. Con un 40% es +0,2R. Con un 50% es +0,5R.
Con +0,2R y un riesgo del 1% por operación, 50 operaciones sumarían unos 10R, alrededor del 10% de la cuenta antes del interés compuesto. Es una media, así que los resultados reales llegan en rachas irregulares.
Dónde pesan las comisiones y el deslizamiento
Las comisiones se pagan en cada operación, ganadora o perdedora. Con un stop ajustado pueden suponer 0,1R o más por operación completa. Eso convierte una ventaja de +0,2R en +0,1R y una ventaja escasa en una pérdida.
Comprueba el coste en R antes de operar en una temporalidad corta: las comisiones de entrada y salida divididas entre el riesgo por operación.
Las salidas parciales cambian ambos números
Cerrar parte de la posición antes de tiempo cambia a la vez la ganancia media y la tasa de acierto. Supón que la mitad de la posición sale en 1R y la otra mitad en 2R: cuando se alcanzan ambos objetivos, la ganancia media es 1,5R, no 2R.
Mover el stop a la entrada después de la primera salida suele subir la tasa de acierto, porque algunas operaciones cierran ahora en equilibrio en lugar de con una pérdida completa. Si ese intercambio compensa es una pregunta para tus datos, no para tus sensaciones. Registra cada salida por separado para que el diario muestre la ganancia y la pérdida medias reales.
Solo con fines educativos, no es asesoramiento financiero. Los ejemplos de operaciones son ilustrativos. Los precios cripto son volátiles y el trading apalancado puede hacerte perder más que tu margen.
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