Nhật ký giao dịch đo lợi thế của bạn bằng R

Những trường đáng ghi lại

• Ngày giờ, thị trường, khung thời gian và tên setup (lần nào cũng dùng đúng một tên).
• Hướng lệnh, giá vào, stop, mục tiêu và khối lượng lệnh.
• Giá thoát, phí và kết quả tính bằng R.
• Ảnh chụp biểu đồ lúc vào lệnh, và một câu: lần sau bạn sẽ làm khác điều gì?

Tổng cộng mười bốn trường, phần lớn chép lại từ phiếu lệnh. Hãy điền ngay sau khi lệnh đóng, lúc bạn vẫn còn nhớ vì sao mình vào lệnh.

Quy đổi kết quả sang R

Với lệnh long: R = (giá thoát − giá vào) ÷ (giá vào − stop). Với lệnh short, đảo dấu. Có thể tính cả phí bằng cách trừ phí khỏi kết quả trước khi chia.

R giúp bạn so sánh một lệnh BTC với một lệnh ETH, hay một lệnh từ tài khoản nhỏ với một lệnh từ tài khoản lớn, trên cùng một thang đo.

Tính kỳ vọng

Với mười lệnh giả định đó: bốn lệnh thắng trung bình 2.125R, sáu lệnh thua trung bình 0.92R. Tổng là +3R, nên kỳ vọng là 3 ÷ 10 = +0.3R mỗi lệnh.

Công thức cũng cho cùng kết quả: 0.4 × 2.125 − 0.6 × 0.917 = 0.3R. Với rủi ro 1%, +0.3R mỗi lệnh nghĩa là trung bình khoảng 0.3% tài khoản mỗi lệnh, với dao động lớn quanh mức đó.

Vì sao mười lệnh chẳng chứng minh được gì

Mười lệnh là một mẫu quá nhỏ. Đổi một kết quả từ +3R thành −1R là kỳ vọng tụt từ +0.3R xuống −0.1R. Hãy đánh giá một setup sau 30 lệnh trở lên của chính setup đó, và tách riêng từng setup để setup tốt không che giấu setup tệ.

Buổi đánh giá hằng tuần rất ngắn: kỳ vọng của từng setup, khoản lỗ lớn nhất tính bằng R, và có khoản lỗ nào vượt 1R hay không. Khoản lỗ lớn hơn 1R nghĩa là kế hoạch đã không được tuân thủ, đó là vấn đề quy trình, không phải vấn đề thị trường.

Ba câu hỏi khi đánh giá lại

Con số cho thấy chuyện gì đã xảy ra; ba câu hỏi cho thấy vì sao. Tôi có vào lệnh đúng như kế hoạch mô tả không? Tôi có tính khối lượng từ stop không? Tôi có thoát lệnh ở chỗ kế hoạch đã ghi không? Chấm mỗi câu trả lời là có hoặc không.

Một setup có kỳ vọng tốt nhưng nhiều câu trả lời không là một setup mong manh, vì kết quả đến bất chấp quy trình. Trong những tháng đầu, tỉ lệ lệnh tuân thủ đủ cả ba quy tắc thường là con số hữu ích hơn lợi nhuận.