ATR stop'ları: piyasanın oynaklığına uyan stop'lar yerleştirmek
Normal gürültünün içindeki bir stop boş yere tetiklenir. Mesafeyi belirlemek için Average True Range'in nasıl kullanılacağı ve büyüklüğe etkisi.
Bu sayfada
Piyasanın normal gürültüsünün içine konan bir stop, fikir doğru olsa bile tetiklenir. Average True Range (ATR) bu gürültüyü ölçer; böylece güncel oynaklığa uyan stop'lar yerleştirebilirsiniz.
ATR neyi ölçer
Bir mumun gerçek aralığı (true range) üç mesafenin en büyüğüdür: en yüksekten en düşüğe, en yüksekten önceki kapanışa ve en düşükten önceki kapanışa. Mum gövdesi ve fitillerinin yanı sıra fiyat boşluklarını da sayar.
ATR(14), son 14 mumun ortalama gerçek aralığıdır. Yüzde değil fiyat birimi cinsindendir ve o zaman diliminde fiyatın bir mumda tipik olarak ne kadar yol aldığını söyler.
Stop mesafesini belirlemek
Yaygın bir yaklaşım stop'u girişin ya da setup'ı geçersiz kılan swing noktasının, hangisi daha uzaksa, 1,5 ila 2 ATR ötesine koymaktır.
Varsayımlar: 4 saatlik grafikte BTC, 60.000'den giriş, 600'lük ATR(14). 1,5 ATR'lik bir stop girişin 900 altında, 59.100'dedir. 300'lük bir stop normal bir mumun yarısında kalır ve muhtemelen gürültüyle tetiklenir.
ATR'nin pozisyon büyüklüğüne etkisi
ATR stop'unu sabit riskle birleştirin. 10.000 USDT'lik bir hesap ve %1 riskle 900'lük bir stop, komisyon öncesi 100 ÷ 900 = 0,111 BTC verir; yaklaşık 6.667 USDT değerinde bir pozisyon.
Oynaklık iki katına çıkar ve ATR 1.200'e yükselirse, stop 1.800'e taşınır ve büyüklük yarıya inerek 0,056 BTC olur. Riske atılan para 100 USDT'de kalır. Piyasa daha sertleşti, bu yüzden pozisyon küçüldü.
ATR'nin sınırları
- ATR yakın geçmişi tanımlar. Bir haber olayı fiyatı tek bir mumda birkaç ATR hareket ettirebilir.
- Yönü yoktur. Ne kadar gideceğini söyler, hangi yöne gideceğini değil.
- İşlem yaptığınız zaman diliminin ATR'sini kullanın; günlük ATR, 15 dakikalık ATR'den çok daha geniştir.
- Stop'u yapıya göre de kontrol edin: belirgin bir swing dibin hemen üstündeki stop yine de zayıf bir stop'tur.
ATR ile iz süren stop (trailing stop)
ATR, işlem lehinize ilerledikçe stop'u taşımak için de kullanılabilir. Basit bir versiyon: kapanan her mumdan sonra stop'u girişten bu yana en yüksek kapanış eksi 2 ATR seviyesine koyun ve asla aşağı çekmeyin.
ATR 600 iken 60.000'den bir long varsayalım. En yüksek kapanış 62.000'e ulaştığında iz süren stop 60.800'de, yani girişin üzerindedir. Stop trendi takip eder, normal geri çekilmelere alan bırakır ve fiyat olağan aralıktan daha fazla aleyhinize hareket ettiğinde çıkar.
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İşlem örnekleri temsilidir. Kripto fiyatları oynaktır ve kaldıraçlı işlemler teminatınızdan fazlasını kaybettirebilir.
Her hafta bunun gibi bir işlem planı alın
Setup, stop, büyüklük ve değerlendirme tek bir e-postada. Ücretsiz, istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
Ya da Telegram kanalını takip edin: @ispsjaolqPiyasa şimdi
Son haberler
