Calculer la taille de position à partir du stop : la règle des 1 % avec de vrais chiffres

La règle en une ligne

Choisissez la part de votre compte que vous acceptez de perdre si le stop est touché. Beaucoup de traders utilisent 0,5 % à 1 %. Divisez ensuite ce montant par la perte par coin entre l’entrée et le stop.

Taille de position = (compte × risque %) ÷ (entrée − stop). La taille change d’un trade à l’autre ; l’argent en jeu, lui, ne change pas.

Un exemple chiffré avec les frais

Hypothèses : un compte de 10 000 USDT, un risque de 1 % par trade, une entrée longue sur BTC à 60 000 et un stop à 58 800, là où le setup est invalidé. Le stop est à 1 200 de distance, soit 2 % sous l’entrée.

Sans frais, la taille est de 100 ÷ 1 200 = 0,0833 BTC, une position de 5 000 USDT. Des frais de 0,1 % à l’entrée et à la sortie ajoutent 60 + 58,8 = 118,8 USDT de coût par coin, donc la perte par coin au stop est de 1 318,8.

Avec les frais, la taille est de 100 ÷ 1 318,8 = 0,0758 BTC, soit environ 4 550 USDT. Si le stop est touché, la perte est de 100 USDT frais compris, exactement le 1 % que vous avez choisi.

Pourquoi les séries de pertes restent supportables

Toute stratégie connaît des séries de pertes. Un risque en pourcentage fixe réduit chaque perte à mesure que le compte baisse, et le niveau de risque décide de la profondeur du trou.

• À 1 % par trade, dix pertes d’affilée laissent le compte en baisse d’environ 9,6 %. Il faut environ 10,6 % pour revenir au point de départ.
• À 2 % par trade, la même série coûte environ 18,3 %. Il faut environ 22,4 % pour récupérer.
• À 5 % par trade, elle coûte environ 40,1 %, et il faut environ 67 % rien que pour revenir à l’équilibre.

Erreurs fréquentes

• Éloigner le stop après l’entrée. La taille a été calculée pour le stop d’origine, donc le risque augmente sans que vous le voyiez.
• Placer le stop là où la perte semble supportable plutôt que là où le setup est invalidé. C’est le graphique, pas votre portefeuille, qui décide du stop.
• Oublier les frais et le slippage sur les petites unités de temps, où ils peuvent représenter une grande part de la distance au stop.
• Utiliser l’effet de levier pour rendre la position plus grande que ne le permet la formule. Le levier change la marge que vous engagez, pas le risque que vous devriez prendre.

Arrondis et tailles minimales d’ordre

Les plateformes fixent une taille minimale d’ordre et un pas de quantité pour chaque marché. Arrondissez toujours la taille calculée vers le bas, jamais vers le haut, pour que la perte réelle au stop reste égale ou inférieure au plan. Avec un pas de 0,0001 BTC, 0,07582 devient 0,0758.

Sur un petit compte, l’ordre minimum peut imposer un risque plus élevé que celui que vous avez choisi. Si la plus petite position autorisée risque plus que votre limite avec ce stop, renoncez au trade ou choisissez un marché avec un minimum plus faible. Augmenter le risque pour s’adapter à la plateforme, c’est la même erreur qu’éloigner le stop.