Un diario de trading que mide tu ventaja en R
Catorce campos por operación, un número por setup. Cómo calcular la esperanza matemática y por qué diez operaciones no demuestran nada.
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La mayoría de los traders recuerdan sus mejores y peores operaciones y olvidan el resto. Un diario sustituye esa memoria por números, y hay un número que importa más que ninguno: la esperanza matemática en R de cada setup que operas.
Campos que vale la pena registrar
- Fecha y hora, mercado, temporalidad y nombre del setup (siempre el mismo nombre).
- Dirección, entrada, stop, objetivo y tamaño de la posición.
- Precio de salida, comisiones y el resultado en R.
- Una captura del gráfico en la entrada y una frase: ¿qué harías de otra manera?
Son catorce campos, la mayoría copiados de la orden. Rellénalos justo después de cerrar la operación, mientras todavía recuerdas por qué la abriste.
Convertir resultados a R
Para un largo: R = (salida − entrada) ÷ (entrada − stop). Para un corto, invierte los signos. Puedes incluir las comisiones restándolas del resultado antes de dividir.
R te permite comparar una operación en BTC con una en ETH, o una operación de una cuenta pequeña con otra de una cuenta grande, en la misma escala.
Calcular la esperanza matemática
Con esas diez operaciones supuestas: cuatro ganancias con una media de 2,125R y seis pérdidas con una media de 0,92R. El total es +3R, así que la esperanza es 3 ÷ 10 = +0,3R por operación.
La fórmula da el mismo número: 0,4 × 2,125 − 0,6 × 0,917 = 0,3R. Con un riesgo del 1%, +0,3R por operación equivale de media a un 0,3% de la cuenta por operación, con grandes oscilaciones alrededor de esa cifra.
Por qué diez operaciones no demuestran nada
Diez operaciones son una muestra minúscula. Cambia un resultado de +3R a −1R y la esperanza baja de +0,3R a −0,1R. Revisa un setup después de 30 o más operaciones de ese setup, y mantén los setups separados para que uno bueno no oculte uno malo.
La revisión semanal es breve: esperanza por setup, la mayor pérdida en R y si alguna pérdida superó 1R. Una pérdida mayor que 1R significa que no se siguió el plan, lo cual es un problema de proceso, no de mercado.
Tres preguntas de revisión
Los números muestran qué pasó; tres preguntas muestran por qué. ¿Abrí la operación que describía el plan? ¿Calculé el tamaño a partir del stop? ¿Salí donde decía el plan? Puntúa cada respuesta con sí o no.
Un setup con buena esperanza matemática pero muchas respuestas negativas es frágil, porque los resultados llegaron a pesar del proceso. En los primeros meses, el porcentaje de operaciones que cumplieron las tres reglas suele ser un número más útil que el beneficio.
Solo con fines educativos, no es asesoramiento financiero. Los ejemplos de operaciones son ilustrativos. Los precios cripto son volátiles y el trading apalancado puede hacerte perder más que tu margen.
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